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張家港農(nóng)商銀行 首單人民幣利率互換交易業(yè)務(wù)落地
近日，張家港農(nóng)商銀行與蘇州農(nóng)商銀行完成首單利率互換業(yè)務(wù)，名義本金面額5000萬元，期限1年，浮動(dòng)利率基準(zhǔn)為7天回購定盤利率（FR007），清算方式為上海清算所集中清算。該單業(yè)務(wù)的成功落地，為未來該行衍生品業(yè)務(wù)的全面開展創(chuàng)造了良好開局。
開展人民幣利率互換業(yè)務(wù)有助于推動(dòng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理精細(xì)化，可在流動(dòng)性緊張到來前，為銀行提前布局并鎖定資金成本，同時(shí)，在利率上行周期中，還可為銀行對(duì)沖長期限資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)。
張家港農(nóng)商銀行于2019年獲得銀行間利率互換交易資格，今年上半年順利完成利率互換相關(guān)管理制度的制定及系統(tǒng)建設(shè)，與部分機(jī)構(gòu)完成NAFMII協(xié)議簽署，并與交通銀行簽署清算代理行協(xié)議。下一階段，該行將繼續(xù)拓展人民幣利率互換交易對(duì)手，借助該工具開展多策略交易，發(fā)展投資策略庫，努力提升新業(yè)務(wù)品種的參與度，持續(xù)推進(jìn)交易銀行建設(shè)，推動(dòng)衍生品業(yè)務(wù)健康穩(wěn)健發(fā)展。
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